"Nóng" cuộc đua cán đích Basel II của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Basel II có hiệu lực từ ngày đầu năm mới 2020

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Như vậy, thời hạn áp dụng chuẩn Basel II theo quy định chỉ còn tính bằng ngày, nhưng vẫn còn nhiều ngân hàng dự kiến sẽ “trễ hẹn” với Base II.

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel; trong đó, đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Hiệp ước về vốn Basel II được trình bày như một tập hợp các quy định được đề xuất mà có thể sẽ mang đến một loạt các thách thức về tuân thủ cho các ngân hàng trên thế giới.

Tại Việt Nam, bắt đầu từ năm 2014, NHNN đã chủ động xây dựng lộ trình triển khai và áp dụng Basel II đối với hệ thống ngân hàng thương mại; trong đó, lựa chọn 10 ngân hàng thương mại thí điểm áp dụng Basel II.

Basel II có ba trụ cột chính, trụ cột một yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), trụ cột hai về rà soát giám sát và trụ cột ba về thực hiện các nguyên tắc thị trường.

Việc triển khai Basel II được coi là giải pháp tái cơ cấu căn bản có tính đột phá, tạo nền tảng cho sự an toàn, phát triển lành mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Theo các chuyên gia kinh tế, để triển khai thành công Basel II, hệ thống ngân hàng Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn và thách thức. Từ góc độ các ngân hàng thương mại, trước tiên cần có sự đồng thuận tuyệt đối của cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban điều hành trong việc tuân thủ Basel II.

Các ngân hàng bắt buộc phải tăng vốn theo quy định tại Thông tư 41, phải thường xuyên duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 8% - con số tiệm cận với tiêu chuẩn Basel II, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.

Đến nay, theo thông tin từ NHNN thì đã có 18 ngân hàng trong hệ thống đáp ứng chuẩn Basel II sớm. Theo đó, 16 ngân hàng trong nước đã đạt chuẩn Basel II.

Áp dụng Basel II tạo ra thuận lợi lớn

Ông Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc Nam A Bank cho hay, lợi ích rõ rệt nhất mà Basel II mang lại cho các ngân hàng Việt Nam là tăng cường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch của hệ thống; tăng “sức đề kháng” trước bất ổn và biến động của thị trường.

Ngoài ra, với việc hoàn thành Basel II sớm, các ngân hàng thương mại được cơ quan quản lý ưu ái hơn trong các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) được NHNN nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thêm 4%, nâng hạn mức cả năm được điều chỉnh lên 17%.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, Basel II không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, sử dụng tốt nhất nguồn vốn, mà còn giảm đáng kể các thiệt hại do các biến động của nền kinh tế gây ra.

Tuy nhiên, trong danh sách các ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel II vẫn còn các ngân hàng có quy mô nhỏ và những “ông lớn” như Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), đây cũng chính là những nhà băng nằm trong nhóm 10 nhà băng được Nhà nước chọn thí điểm thực hiện sớm chưa đáp ứng theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Theo ông Lê Văn Ron, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Sacombank, ngân hàng này đã quyết định xin rút khỏi danh sách thí điểm áp dụng Basel II sớm bởi nhận sáp nhập Ngân hàng Phương Nam nên cơ cấu danh mục tài sản có nhiều sự thay đổi.

Lãnh đạo ngân hàng này khẳng định Sacombank đảm bảo áp dụng tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN vào đúng thời hạn đầu năm 2020. Với hai trụ cột còn lại của Basel II, ngân hàng đang triển khai đồng bộ nhiều dự án với các đơn vị tư vấn, giải pháp công nghệ hàng đầu nhằm đáp ứng Basel II một cách toàn diện.

TS. Bùi Quang Tín cho rằng, việc 100% ngân hàng về đích đúng hạn của Thông tư 41/2016/TT-NHNN là một thách thức rất lớn. Theo đó, để đáp ứng các tiêu chuẩn tại văn bản này, các ngân hàng phải nỗ lực rất nhiều về cả 3 trụ cột là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, minh bạch hóa thông tin, thay đổi hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ.

Đánh giá về khả năng hoàn thành lộ trình này vào đầu năm 2020, chia sẻ với báo chí, bà Trần Thị Thu Hằng, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng của NHNN cho biết, một số ngân hàng đang trong quá trình kiểm soát đặc biệt và gặp khó khăn trong việc tăng vốn, nên khả năng thực hiện đúng lộ trình Basel II sẽ khó khăn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là giãn hay hoãn, mà sẽ có những điều khoản chặt chẽ, yêu cầu quy định về hệ số rủi ro cao hơn đối với những ngân hàng này.

Tại cuộc họp báo Chính phủ đầu tháng 12, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, nếu các ngân hàng thương mại vốn Nhà nước không được tăng vốn, hệ quả là "có thể phải hạn chế cấp tín dụng, thậm chí ngừng cấp tín dụng".